4 条准则助您更稳健地管理流动性风险

随着市场角色的改变和新的角色加入，流动性短缺需要市场参与者为流动性风险管理做好准备。因此，机构或散户投资者等市场参与者必须采取正确的措施，加强流动性风险管理策略的实施。

充分的流动性风险管理原则将使他们能够在不断变化的流动性环境中游刃有余，同时市场参与者正在扮演新的和多样化的角色。

流动性是指在外汇等金融市场中，一种货币单位迅速兑换成另一种货币单位的能力，它对高效交易非常重要。如果流动性处于低水平，货币对就会产生突然的波动。

近年来金融市场愈发不稳定，流动性管理也变得更加困难。因此，必须有稳健的方法管理流动性风险。本文提出了4条重要原则，可帮助您有效地实现流动性风险管理。

1.及早发现流动性风险

评估流动性水平的需求已经成为一种核心竞争力，但对于部分机构或散户投资者来说，这往往具有一定的挑战性。

强大的风险分析对于帮助您理解投资策略和投资组合定位至关重要，但这也意味着，您需要一个严格的流程来识别和衡量流动性风险。这个流程应包括针对潜对在现金流的预测和计划，其中包括：

• 预测在极端情况下进行风险分析的能力;
• 维持流动资产以在可能出现短缺的情况下起到缓冲作用。

如果你对流动性风险有较早的了解，在市场波动和不确定性加剧时，你从基金中撤出资金的可能性就会降低。

2.定期监控流动资金

一旦确定并预测了流动性风险，您就需要积极评估、监测和控制风险敞口或资金需求。根据您的业务规模，您需要考虑到多个法人实体、业务线和国际货币。

3.策略的压力测试

流动性风险计量系统的另一个重要特点是，能够在各种市场条件及流动性措施下，对主要风险因素进行压力测试。该压力测试既包括历史信息，也包括前瞻性信息，如统计数据、科学成果和专家意见。

此外，您的压力测试应该包括短期和长期情况，以识别流动性紧张的根源，并确保所有敞口均符合既定的流动性风险承受能力。

4.制定应急计划

根据压力测试结果，您可以相应地调整流动性风险管理策略。然后，利用这些新的变化制定一个正式的应急资金计划（CFP），明确在各种情况下应对流动性短缺的策略。重要的是要认识到风险的结构性变化可能会很快出现。

总之，这四项原则将帮助您开展流动性管理工作，从而增强在交易过程中的安全感和信心，实现交易增长。

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